甜同学2020-01-11 20:56:21
甜同学老师您好，quanto option的underlying到底是什么？按照讲义上写的截图一quanto call on Nekkei，那么underlying是Nekkei，但是这样的话截图二我就不理解了，它说当increasing Nekkei，this is favorable for the call seller，我觉得Nekkei作为underlying，当其指数上升时，应该对call buyer有利啊？
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Cindy2020-01-13 14:44:19
Cindy同学你好，这里的看涨期权，约定的是固定的美元与日元的转化汇率，如果日元未来升值了，就意味着日元可以换更多的美元，因此看涨期权的买方是不会行权的，所以这个是对卖方有好处的，
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