小同学2020-01-07 22:05:11
小同学老师，波动率互换的策略中，如果ρ估计错误下降了，short 个股的波动率会有正收益，而long index 波动率会负收益，收入不足以覆盖亏损，是不是要在long index波动率的同时short一定比例的个股才好啊，这个策略实际中的应用场景是什么呢？
回答（1）
Cindy2020-01-08 16:35:24
Cindy同学你好，你说的是有一定道理的，波动率互换的策略中，如果ρ估计错误下降了， 个股的波动率会有正收益，而index 波动率会负收益，收入不足以覆盖亏损，不过一般在实施这个策略的时候，都是基于ρ上升的预期哦，如果是预期ρ下降的话，那么原先的头寸方向反过来就好了呀
当我们预期ρ上升的时候，这个策略就可以实施啦
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