瑶同学2020-01-06 16:08:59
瑶同学老师，请问这段话如何理解啊?
回答（1）
Cindy2020-01-07 16:57:13
Cindy同学你好，如果近期发生了一个很大的损失，在传统的历史模拟法下，这个最大的损失就是VaR值，在一定的观察期内，直到再出现一个比他还大的损失值，这个VaR值才会更替，但是这样不合理，越久远的数据，被赋予的权重应该是越低才是合适的
但是如果是用age-weighted HS的话，这个很大的损失数据每过一天就越被赋予越小的权重，这样这个很大的损失值总有一天会慢慢淡出的，这就对HS法做了很好的补充
这就是上面这段话的意思了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片