甜同学
回答（1）
Cindy2020-01-07 17:05:29
Cindy同学你好，一般情况下这种类型的题目都是考察公式，所以公式记住是肯定没有问题的，这道题，mean reversion rate通过方程已经告诉我们了，所以我们不代公式也可以，
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我的意思是为什么不直接用0.215，而是需要用mean reversion rate乘0.75？
- 追答
-
同学你好，根据上面的那个方程，我们可以得出其实mean reversin rate就是75%（X每变动1单位，Y就变动75%），前面的0.215是用不上的，我们要计算下一期的相关系数，只要在上一期的相关系数的基础上，加上这一期相关系数的变化量就可以了，这一期的相关系数是36%，这一期相关系数的变化量=mean reversion rate*(long run mean-S0)=75%*(32%-36%)=-3%.所以，下一期的相关系数就是36%-3%=33%
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片