薛同学2020-01-05 19:22:34
薛同学请问这里的维度诅咒是什么意思？和参数法相比，为什么没有维度诅咒？前面的协方差矩阵什么时候需要？
回答（1）
Cindy2020-01-07 16:43:35
Cindy同学你好，一般对数据，主要有4个方向，分别是均值、方差、偏度、峰度。越往上走，维度越大；越往上走，对应的计算也越难。这就叫做维度的诅咒
这里的HS simulation，只是单纯的对数据排个序就可以了，不需要计算方差、偏度、峰度等类似的指标了，因此，这种方法就是没有维度的诅咒了
方差协方差矩阵，通常都是在使用参数法的时候，需要使用到的，利用这个可以计算一组数的波动率，从而计算VAR值
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