甜同学2020-01-04 23:08:09
甜同学老师您好，在age weighted方法中，老师说不需要reorder，那不同的权重是如何体现在更新后的var中的?
回答（1）
Cindy2020-01-06 18:01:23
Cindy同学你好，权重是体现在下面这个公式里的，这里的i表示的是天数，因为天数的不同，权重有所区分，所以我们的VaR值也会因此而受到影响
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所以调整后的var值等于原来的var值乘上权重？
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同学你好，因为原先数据的权重变了，因此原先的数值按照大小排序就会发生变化，我们根据新的排序值可以重新找到一个新的VaR值，是这样更新的
比如，原先的排序是10,9,8,7,6,5,4,3,2,1，假设VaR是8
考虑权重的调整后，可能可变成了9,8.5,7.4,6，5.2,5,4.4,2,1，那么新的VaR就是5了
（以上数字都是瞎写的……）
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