毛同学2019-12-31 21:04:48
毛同学difference in Sharpe ratios is zero？ 是什么意思？16%-11%=5%约等于0？ t = 1.5 < 2 (critical t at 95%) 是什么意思？95%的双尾1.96约等于2？
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Cindy2020-01-02 18:07:31
Cindy同学你好，
difference in Sharpe ratios is zero指的是投资组合的SR与benchmark的SR的差值为0
t = 1.5 < 2 (critical t at 95%)，95%的双尾1.96约等于2，是的，这是近似处理的
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