王同学2019-12-17 10:18:27
王同学E*σE=N(d1)*V*σv这个式子是如何推导出来的，为什么Δequity=E*σE， ΔV=σv*V
回答（1）
Cindy2019-12-17 10:39:20
Cindy同学你好，Δequity表示equity的价值变化量，σE表示equity的波动率，我们把equity*σE，得到的不就是equity的价值变化量嘛，就是Δequity呀
同样的道理，ΔV表示asset的价值变化量，σv表示asset的波动率,我们把σv*V，得到的不就是asset的价值变化量嘛，就是ΔV呀
清楚了前面两个，改写一下，再结合Δequity/ΔV=delta=N(d1)就能得到这个式子了，E*σE=N(d1)*V*σv，(#^.^#)
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