垂同学2019-11-22 12:03:21
垂同学老师您好，如果我历史上有两个相同的最大损失，他俩的分位点肯定是一样的。但是按照QQPLOT的方法来看，他俩排序分别是1和2，那么他俩对应的面积也不一样，但是实际上他俩对应的面积是一样的啊。
回答（1）
Robin Ma2019-11-25 15:52:04
Robin Ma同学你好，qq图研究的是尾部面积对应的分位点之间的比较。你因该比较的是实际分布的分位点和正态分布的理论分位点之间的大小，而不是-6.45和-6.45去比较，出现了两个-6.45的本质含义是实际分布里面的损失出现了两个一模一样的数字（比如今天是跌停板，明天也可以是跌停板，并没有规定损失必须是每天不一样的），而且这两个数字距离均值的距离都是6.45倍的标准差，都在均值的左边，此外，这两个数据占的权重正正好等于0.08%，因为一个数据的权重占了0.04%，如果在正态分布的情况下，0.04%的面积对应的分位点是-3.34 而0.08%的面积对应的分位点是-3.15，仅此而已，因此实际的分布会比理论的分布更加肥尾。
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