哈同学2019-11-15 11:17:55
哈同学第29题还是有点分不清CVar和IVar。add or delete from portfolio不应该是算incremental Var吗
回答（1）
Cindy2019-11-15 16:29:54
Cindy同学你好，增量在险价值（IVaR）指的是在投资组合中，增加或删除一种资产对投资组合在险价值的影响。
成分在险价值（CVaR）可以对组合的在险价值进行成分分析，了解每一个资产对于整个组合在险价值的贡献量，在投资组合风险分析中是非常有用的指标。
从数值上来说，这两个值本身就是一个非常相近的概念，如果某一个资产从整体的资产组合中剔除的话，最严谨的定义是IVaR,但是也可以近似的看成是CVaR,这两者的确是十分接近的……
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片