Emily2019-11-15 09:41:07
Emily老师您好！关于VAR 和ES的区别里，有一点，ES是subadditive risk measure, 属于conherent risk measure,但是VAR不是coherent risk measure因为VAR满足了coherent risk measure里的3个条件，但是不满足subadditivity.是不是只有一个例外，就是when loss distribution is elliptical, VAR meets subadditivity? 是这么理解的吧？谢谢老师哦。
回答（1）
Robin Ma2019-11-15 15:07:02
Robin Ma同学你好，是的，如果分布满足椭圆分布的话，这时候的VAR可以满足次可加性的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片