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eggie2019-11-14 18:53:51

Basel规定计算market risk 10天99%，credit risk和operation risk 1年99.9%吗？

回答（1）

Robin Ma2019-11-15 13:20:11

同学你好，在巴塞尔1里面是 10天的horizon window等于1年的99%的var，到了巴塞尔II.5 引入了压力VAR要多算一个压力情况下的VAR，也是相同条件下压力年份的var值， 操作风险是一年99.9%的var，这是ama法用到的。

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