文同学2019-11-14 13:15:36
文同学老师，这个题目讲解有问题吧：-5100这个数，梁老师自己在讲解的时候都写了90+10=100，look back period刚好是100天，为什么要把第100个数剔除呢？？？（而且算出来的答案也不对…）其实保留这个数，再进行计算，是有答案的，可是答案B对应的是第五个数作为Var值，再算ES，答案C对应的是第六个数作为Var值，解析里正确答案是C，所以95%应该是第6个作为VaR值才对唛？谢谢！
回答（1）
Robin Ma2019-11-14 17:10:40
Robin Ma同学你好，你说的是正确的，这道题目梁老师在讲解的时候误把5100给删除了，二级里面是把第6个数字作为VAR值的，因此计算ES的时候算前面5个，我已经把意见告诉了梁老师，谢谢你的建议，祝你考试顺利
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