方同学2019-11-13 23:21:51
方同学请问老师，在计算jessen α的时候不是应该用beta to the index的吗？为什么用belta to the portfoil
回答（1）
Cindy2019-11-14 15:37:38
Cindy同学你好，你说的对，计算jessen α的时候确实应该用beta to the index的，但是这道题并没有给出beta to the index的信息，并且题目说了这个组合是跟踪指数的，可能题目暗含的意思是beta to the index和belta to the portfolo的beta应该是相同的，因此就用beta to the portfolio代替beta to the index了，但是如果题目给出了beta to the index的信息的话，还是得用这个的
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