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rinne2019-11-13 22:51:15

10天的var是用10天的收益率算的么？10是持有期或者horizon？

回答（1）

Robin Ma2019-11-14 13:48:32

同学你好，是10天的horizon，因为制定这个资本金早先的设想是银行的资产真的遇到风险的时候，可以在10天内进行处理，所以最早设定的是10天的horizon，一般先用历史模拟法算出daily var再用平方根法则去调整的。

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