小同学2019-11-12 22:11:10
小同学此题仍然有点晕 能否再画图解答一下
回答（1）
Robin Ma2019-11-13 11:25:52
Robin Ma同学你好，你的图画的没有问题呀，我画出来的图其实和你的是一样的，股票期权里面 deep out of money对应的隐含波动率确实是偏低了呀，而期权价格和波动率是成正比的，因而会导致equity option的价格偏低了，同样currency 隐含波动率在deep out of money的时候是偏大的，因为你自己图里面也画了，是弯上去的，对应的隐含波动率大于lognormal中固定的常数的。
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