Robin Ma2019-11-13 11:13:28

同学你好，
II 其实考得很基础，随着time period的增加，非拒绝域的面积并不是呈现线性增加的，这题和平方根法则没有关系，你可以看下原版书和notes 在backtesting非拒绝域的部分，对于同一个VAR模型，回测的window增加，非拒绝域的范围从数值上是增加的，从比率上反而是减小的，并不是线性成比率增加的，好比一年只允许犯错1次，那么四年就是4次，如果真是这样的话，就没有必要去研究window了。
比如 99%的VAR，T=252对应的非拒绝域是0-7次，而T=1000多的时候其实并没有翻四倍，可能只有12-20之类的，但是你如果按照翻四倍（0-28）去理解并假设number of failure的次数就是28，那么你就会犯了第二类的错误，II说assumed 就是让你按照同比率增加的方法去选择，所以你才会犯了第二类错误，因此题干中问了 犯了什么样的错误，会导致犯第二类的错误增加。