方同学2019-11-12 17:36:58
方同学老师，按照讲解的话，POT和GEV都应该有三个参数吧，为什么讲义上写着GEV是多一个参数的
回答（1）
Robin Ma2019-11-13 11:04:32
Robin Ma同学你好，tereshold不是一个参数，只是超过threshold的部分会形成一个广义帕累托分布，题目问你的参数是构造POT方法所需要的参数，而讲义里面的参数 是 构造出来的极端损失的分布的参数，GEV法累积分布函数里面有3个参数，u是极端值的平均数，反映的是集中趋势；σ是极端值的标准差，反映的是离散程度；ξ是形状参数，反映的是尾部，指的是极值的分布情况，POT里面 β指的是规模参数，反映的是离散程度；ξ是影响尾部的参数或者叫做形状参数。
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