Pyer2019-11-12 11:48:30
Pyer老师请问var是coherent risk的特殊形式，ES也是coherent risk的特殊形式，那普通形式是什么样的呢
回答（1）
Robin Ma2019-11-12 13:30:25
Robin Ma首先，这个题目没有说VAR ES都是一致性风险的度量形式，你是从哪里判断出来的？谱风险度量是指对于VAR和超过VAR的部分给予一定的权重然后去研究风险，而一致性风险度量会额外要求风险度量满足次可加性，平移不变形，正齐次性，单调性，ES是满足一致性风险度量的，而VAR是不满足的，因为VAR有时候不满足次可加性，ES和VAR都是普风险度量的方法，而且VAR是ES的一种特殊形式。
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哦明白了谢谢老师。平移不变和齐次性是什么意思啊想不起来了
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你不是都写出来了么？平移不变性和正其次性。这两个公式如果实在无法理解建议记住结论吧，马上就考试了，也不是考试的重点考察细节。
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