陈同学2019-11-11 22:47:02
陈同学请老师解答一下吧
回答（1）
Robin Ma2019-11-12 10:24:47
Robin Ma同学你好，这题我没见过，但是应该选择C
（1）A明显错，算VAR的时候用更低的置信水平肯定算出来的VAR偏低
（2）B错的愿意是用波动率调整法，你用现在平稳的波动率去除以以前比较高的波动率 再乘以以前的损失的数据，肯定会是的以前的损失数据被你调整了“偏小”了
（3）D错在用更大衰退因子，因为以前的损失数据会更大，而更大的衰退因子意味着以前的数据所占的权重更低一点，因而var偏小。
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