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Pyer2019-11-11 19:34:01

老师 不是说久期相同能对冲利率风险么，那这道题久期相同了为什么还是因为利率问题亏钱了呢

回答（1）

Cindy2019-11-12 16:29:39

同学你好，因为这里的标的资产所对应的利率是不一样的，互换对应的是互换利率，而国债对应的是国债利率，二者的变化方向不一样，所以最终这个策略是亏钱的

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