Eileen2019-11-11 17:28:13
Eileen请问第8题，benchmark的收益率为什么用index return这一列，不用bogey portfolio return这一列？因为题目第一句说bogey是benchmark portfolio了呀。
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Cindy2019-11-11 18:11:21
Cindy同学你好，asset allocation的计算，是(rp-rb)*ωb,
benchmark的收益率减去index return这一列，才是 RP-RB呀，后面的bogey portfolio return这一列，是用index 的return乘上标的资产的权重得出来的(rb*ωb)，这个不是用来计算asset allocation的呀
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