肖同学2019-11-11 01:36:16
肖同学Q5: option D says "Non-parametric is difficult to detect structural shifts or regime changes in data" but Dr. Liang said it should be because it's all reflected in the historical data. If so, it would make option D a wrong statement. Please advise the correct analysis of this statement being right as the answer suggested.
回答（1）
Robin Ma2019-11-11 15:39:24
Robin Ma同学你好，
（1）历史模拟法这样的非参数法的优点是实用性强，无论什么样子的损失分布，排大小都是可以用的，即使是一个小孩子也能做到，简单省事，不需要对损失分布进行研究判断。
（2）缺点在于，虽然简单实用，但是真的研究肥尾分布的时候，你是没法预料到未来会损失到底多严重，或者说损失分布的尾巴到底有多大，尤其是没法预测历史上从没有出现过的损失，更不要提损失数据的结构这种影响程度比较大的因素发生变化了。
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