Pyer2019-11-10 20:23:05
Pyer老师请问A选项coupla不是求同时违约概率吗，为什么是separately，这个是什么意思？还有B选项coupla不是说可以用在非线性的情况么，非线性的话ρ不就能transform？
回答（1）
Robin Ma2019-11-11 10:07:43
Robin Ma同学你好，copula是分别单独计算损失的边际分布，然后把这两个损失分布的边际分布结合在一起，判断违约的相关系数。
第二个问题是英语问题，主语是transformation of variables，意思是损失数据的形式变化不影响相关系数，这个显然是错的。x y和 lnx lny的相关系数肯定是会发生变化的。
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