徐同学2019-11-10 16:29:10
徐同学押题第5题，关于选项D，因为结合选项B的说法，非参数法既然可以容纳偏度、肥尾，任何非正态特征，那么极端分布也是HS可以容纳考虑到的，所以分布结构上的变化，HS是否也能观察到呢？
回答（1）
Robin Ma2019-11-11 10:03:47
Robin Ma同学你好，
（1）历史模拟法这样的非参数法的优点是实用性强，无论什么样子的损失分布，排大小都是可以用的，即使是一个小孩子也能做到，简单省事，不需要对损失分布进行研究判断。
（2）缺点在于，虽然简单实用，但是真的研究肥尾分布的时候，你是没法预料到未来会损失到底多严重，或者说损失分布的尾巴到底有多大，尤其是没法预测历史上从没有出现过的损失，更不要提损失数据的结构这种影响程度比较大的因素发生变化了。
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