方同学2019-11-10 16:08:19
方同学请问老师conherent risk measure 和 spectural risk measure分别代表什么意思，有什么区别，还有一个conherent spectural measure 又是什么意思～
回答（1）
Robin Ma2019-11-11 10:31:51
Robin Ma同学你好，主要的总结如下，这个在一级里面应该也有过总结
（1）谱风险度量（sprctral）是指对于VAR和超过VAR的部分分别给予一定的权重进行度量，只不过VAR考虑的是这一个分位点，而ES考虑的是超过VAR的部分，并且给予相同的权重进行度量风险。因此VAR和es都是谱风险度量。
（2）一致性风险度量说的是要满足 次可加性 正齐次性 平移不变性，单调性等特征，而VAR有些时候是不满足次可加性的，ES其实是满足的，因此ES是一个一致性风险度量的指标，而VAR不是。
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