卓同学2019-11-10 15:47:41
卓同学第35题，statementIII，较低的confidence level的non reject region应该更大吧，更容易拒绝，应该会使power of test上升吧
回答（1）
Robin Ma2019-11-11 15:33:47
Robin Ma同学你好，III 稍微难了一点，但是也考察的是基础知识，你验证一个95%的VAR，在使用非拒绝域的时候却使用了一个lower置信水平的VAR，那么得到非拒绝域一定会偏大，随便举个例子，比如95%非拒绝域是应该是（5-10），而94%的非拒绝域是（4-12），你的exception天数如果是11的话，应该是拒绝原来的模型的，而你现在误用了94%的VAR所对应的非拒绝域，你觉得11落在了4 12之间，自然就不会去拒绝了，那么第二类错误不就上升了么。结合题干，把III好好读一下就知道思路了。
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