Iris2019-11-10 15:45:14
Iris老师这题几个选项都有点不太清楚，A为什么不对呢
回答（1）
最佳
Cindy2019-11-11 14:18:17
Cindy同学你好，这道题主要目的还是为了解决数据少的问题，对冲基金的交易频率低，交易数据少，因此用这些少量的数据去研究，得出来的结论就会不准确，题干提到了low systematic risk，也就是beta比较小的意思，我们当然是希望还原最真实的beta了，也就是beta变大才比较准确
如果我们在回归方程中加入更多的滞后项的话，也就是说增加更多的解释变量的话，我们把每一个自变量前的系数（beta i），平方再加总beta i^2,也就是beta 1的平方+beta 2的平方+……beta i的平方,把这些所有的beta i^2整体当成是beta，这样子systematic risk就会提高了
这道题的难度比较大，实操性比较强，如果实在不理解的话也没有关系，我们稍微了解一下就好了
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