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天堂之歌

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方同学2019-11-09 22:20:58

80题A选项不应该是10-dayVaR么

回答（1）

Robin Ma2019-11-11 13:17:51

同学你好，市场风险的内部模型法是先求出最近一天的daily var和过去60天平均的var，取一个更大的数字，然后再利用平方根法则算出所需要的资本金。

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