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方同学2019-11-07 15:19:50

请问下老师，conditional和 unconditional VAR 是怎么区分的呀～这一张PPT是什么意思

回答（1）

Robin Ma2019-11-07 18:46:42

同学你好，conditional  VAR就是ES. 非条件VAR类似于损失之间是不相关的， 第一张图说的是cluster 数据的聚类，金融数据里常会出现集聚（cluster）现象。所谓集聚聚类，指的是比较大的损失集中出现。

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