哈同学2019-11-06 16:39:24
哈同学老师可以简单介绍对比一下sma和ama吗？操作风险三种方法BIA SA和AMA并没有提到SMA
回答（1）
Robin Ma2019-11-06 17:57:00
Robin Ma同学你好可以的：
（1）AMA方法之所以不再适用，主要有两点缺陷原因：
(1) 目前整个金融市场上的操作风险管理还处于初期阶段，对模型并不需要有太大的灵活性。与操作风险的现有监管模式相比，AMA方法过于超前。监管机构对于AMA领域的相关经验不充分，比如AMA中的卷积法，很少有人能灵活运用。
(2) AMA方法内在的复杂性以及敏感性使得监管机构难以对不同银行算出的操作风险资本金进行比较，这对其管理造成很大的影响。例如A银行算出来的操作风险资本金是8亿美元，B银行算出的操作风险资本金是10亿美元，因为两家银行使用的内部模型不同，所以仅从金额上无法判断哪家银行的风险管理更严格。由于高级计量法太过敏感，在实际应用中容易高估VaR值，尤其在经济环境很差的时候，操作风险资本金的要求会非常高，这也是银行最不愿意得到的结果。
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2014年，巴塞尔委员会正式提出取消AMA法，转而用标准计量法（Standardised Measurement Approcach，SMA）SMA法进行逐渐替代AMA法，2018年，巴塞尔委员会对SMA方法进一步更新，更新后的SMA法比基本指标法（basic indicator approach）和标准法（standardized approach）有着更高的敏感度，但相较于AMA法却显得更为“死板”，所以SMA法更容易帮助监管层进行行业监管，减少因AMA法过度灵活带来的不确定性。
SMA法采用了统一的监管模型，模型数据全部来源于银行自身的内部数据，SMA法介于标准法和高级计量法之间，它既考虑到了银行内部数据的复杂性，也考虑到了风险因子的敏感性。它比高级计量法简单，但是又比标准法复杂，SMA法是目前巴塞尔委员会提出的计量操作风险资本金的第四种计量方法，它取代了原先所有计量操作风险资本金的方法。
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SMA法提高了银行间风控水平的可比性，为了使模型比原有的标准法和基本指标法更具有风险敏感度，SMA不仅使用自上而下的方法，还使用了自下而上的方法，既综合考虑了财务数据，也考虑了内部操作风险损失数据。
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