傻同学2019-11-06 15:50:46
傻同学老师好，这道题的答案，为什么不是是D呀~我的理解是r(历史)/theata(历史)=r(现在)/theata(现在)，推导至r(历史)=r(现在)*theata(历史)/theata(现在)
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Robin Ma2019-11-06 17:35:27
Robin Ma同学你好，波动率调整其实是在历史模拟法中的一个改进，因为历史上的损失数据对应的时候可能波动率不是很大，而现在很大，因此还是沿用历史的数据会低估了风险，那么你就要用现在波动率对历史的数据进行调整，然后再用历史模拟法，调正的是历史的数据，而不是现在的。
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