天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM二级

Grandcare2019-11-05 18:20:06

有点乱额,这道题为什么不能用Binomial 分布来求啊? 10个bond,问只有一个违约的概率,不是应该可以用Binomial分布求吗?B选项就是这个求法的结果额。

查看试题

回答(1)

Cindy2019-11-06 11:15:00

同学你好,泊松分布和指数分布确实都是可以求违约概率的,但是这两个方法的结果只有在样本容量很大的时候,才会比较接近,因此这道题是不适用的,算出来会有比较大的误差,
我们使用泊松分布的时候,要看关键字的,题目会说单年内的平均违约次数,其实这就是一个关键信息,在告诉我们参数lmaba是多少,而泊松分布往往就是使用这个参数lmaba解题的,这个小技巧是我们需要掌握的哦

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录