彬同学2019-11-05 12:22:41
彬同学老师，可以麻烦看下这题么，谢谢
回答（1）
Cindy2019-11-05 18:02:58
Cindy同学你好，这道题，个人观点觉得应该选择A
A选项，如果利率下降，那么资产和负债的价格都是往上涨的，但是负债的久期大于资产的久期，因此负债的增加量是更多地，所以这家银行的信用利差是增加的
B选项，如果价格的波动更大的话，此时我们交更多而不是更少的保证金才对呀
C选项，如果VMD违约，对于OTC市场的交易对手，可能会蒙受损失，但是对于通过CCP清算的合约，这些交易对手应该是不会受到什么影响的，毕竟有CCP在嘛，所以C选项说场外和场内的交易对手都要减记损失，个人觉得这个有点绝对了
D选项，这个错的很明显的，就拿最后一个来说，有了CCP以后，我们都要交保证金因此Margin value adjustment应该增加才对呀
以上完全是个人观点，可以探讨(#^.^#)
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