天堂之歌

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杜同学2019-11-05 08:09:12

这本书exam 2第13题 ABD为什么错

回答(1)

Robin Ma2019-11-05 15:08:12

同学你好,
A错误在这句话理论上是有可能成立的,但是不一定是一定成立的,因为业务条线相加要想起到分散化的风险效果,只有满足次可加性的时候才可以,但是有时候次可加性是不会被满足的,比如计算VaR的时候,这时候风险更大了。
B错在 simple summation的方法是不区分风险的种类的,并且假设所有的风险来源都是等权重的,因此这个方法是不考虑到风散的效果的。
D显然错,D说的是copula法,不是什么模拟法。

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