方同学2019-11-04 23:36:46
方同学请问老师，是不是只有在信用风险里才有预期损失EL和非预期损失UL这一说法，然后在计算credit var=UL=WCL-EL，能否解释下WCL和VRA有什么区别吗？WCL是worst case loss，而VAR是max loss over a target horizon～，按照理解是不是应该同一个概念呢～谢谢老师
回答（1）
Cindy2019-11-05 10:00:59
Cindy同学你好，可以这么近似理解，二者都表示一种损失，但是WCL更严重一点，它只对应最差的那个情景下的损失，而VaR的计算，可以是任意置信区间的呀，所以一般情况下，WCL的损失是最大的
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