葛同学2019-11-04 20:23:06
葛同学，note PE1，62题在衰退期，股票的波动相关性最高，为什么A选项不对？
回答（1）
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Robin Ma2019-11-05 09:46:27
Robin Ma同学你好，这是一个实证结论，马上就要考试了，把结论记住吧：
（1）correlation level在 recession的时候最大，在expansion的时候最小
（2）correlation volatility在normal的时候最大，在expansion的时候最小
（3）以上两个原版书中没有给出“为什么”的解释，只是给了一张实证结论的表格。
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