张同学2019-11-04 14:12:02
张同学协会官方的试题，第48题。 为什么答案是B，而且用的是一个月的时间去算？
回答（1）
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Robin Ma2019-11-04 18:57:48
Robin Ma同学你好，因为题目已经告诉了你每个月的drift是多少，而且问你的也是2个月以后最下面的一个分叉的利率的大小，其实就是让你计算2个月的利率期限结构的变化，所以要用一个月一个月去算，加上两个drift项，减去波动率项。在算drift项目的时候别忘记除以12，因为给你的是年化的数据，还有计算根号dt的时候，dt就是1/12
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