彬同学2019-11-03 20:31:45
彬同学老师，操作风险百题76题，我听百题讲解，选项2老师纠正说 a bank can incorporate into its IRC model any securitization positions that hedge underlying credit instrument held in the banking book而不是trading account ， 但是讲义里面不是说IRC用来计算trading book里面对信用敏感并且考虑了信用评级变化和违约的这一类产品的Var么？ 这里我就很疑惑，到底IRC是用来算trading book还是banking book里面的credit risk？可以举个例子，这个选项要怎么改才是正确的？ 我的理解是这个选项IRC是计算trading book的credit risk没错，但不是securitization positions的，而且securitization positions不是放在trading book 而是放在banking book，你看着也对不对？
回答（1）
Robin Ma2019-11-04 17:22:33
Robin Ma同学你好，这句句子你好好读一下，这里的securitization position是用来hedge 的（that 后面跟的是定语从句），hedge的对象是banking book里面的持有至到期的资产，所以这部分的securitization position其实是放在交易账户里面的，因为可能需要随时交易保持对冲比率，因此对于交易账户里面用于对冲banking book的资产证券化的产品需要计算一个IRC。
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