zzzyifan2019-11-03 10:48:41
zzzyifan请问58题的B选项为什么是错的？ 老师提到是short term rate structure is flat，而在note中提到模型1缺点是“Model 1 predicts a flat term structure of volatility."
回答（1）
Robin Ma2019-11-04 11:09:34
Robin Ma同学你好，这两个都没有错啊，模型1就是认为利率期限结构不存在漂移，这是一个客观的事实啊，我的模型就是长这样的，但是缺点也明显，就是会出现负利率的情况，而且这类的情况在长期来看是不合理的，老师说的是模型的客观情况，notes介绍的是模型 缺点而已。
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