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Pyer2019-11-02 23:42:37

老师请问这道题C选项市场回测为什么不是10天99%，而是1年？

回答（1）

Robin Ma2019-11-04 15:11:39

同学你好，这个是定义啊，回测是用来决定惩罚系数mc的，回测的window等于1年，horizon等于一天，这是巴塞尔委员会制定的。

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