Pyer2019-11-02 23:27:09
Pyer老师请问这道题stress test有没有可能是1年99.9%呢，还是所有的压力测试都是10天99%？
回答（1）
Robin Ma2019-11-04 14:30:44
Robin Ma同学你好，这个其实是一个定义要记住的，压力测试在巴塞尔的应用是在II.5里面的，主要针对计量市场风险的压力VaR, 规定要计算window期限一年，horizon等于10天，置信水平等于99%的VaR值，不存在你说的一年 99.9%，这是在信用风险和操作风险资本金计量中才会用到的。
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