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Pyer2019-11-02 19:33:24

老师请问是不是LAR与basis risk没什么关系

回答（1）

Robin Ma2019-11-04 11:42:50

同学你好，有关系啊，这个题目的A不就是说明有关系么，LAR代表的是在一定置信水平下最大的资金流出是多少，那么使用期货合约做对冲的时候，VaR确实是减少了，但是期货合约存在基差风险，而且还是逐日盯市，所以会增加LAR。

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