珍同学2019-11-02 00:55:20
portfolio construction techniques 中第一种方法Screen为何对异常值不敏感属于好处而不是坏处?
回答(1)
Cindy2019-11-02 21:49:49
同学你好,这是站在排序的角度而言的,这种方法只关注alpha的大小,如果我们想要20只股票,只要选排名前20的股票就可以了,如果现在有一只股票的收益是10%,它被选在了这20只股票里面,现在我们统计这些股票的数据的时候,发现这只股票的数据被统计错了,我们记录成了100%,也没有关系,这只股票依然是排名前20的,还是可以被我们选中,是这个意思
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