陈同学2017-12-13 14:04:41
陈同学固定收益证券的三种mapping 章节 对于0息的组合和实际付息的bond var 是否相同？各自的供需不同，价格不同，那么风险呢？ 我指的是付息债拆开为一组0息债，对应的这组0息债的var 是否还是有一定偏差。因为0息债的需求更大，价格更高，是不是这组债券的风险与原付息债的风险一样？
回答（1）
Wendy2017-12-13 19:23:16
Wendy同学你好。如果“付息债拆开为一组0息债，对应的这组0息债的var”应该是相同的，计算VaR和供需没有关系。注意这个是剥离出来的零息债券，短期的零息债券一般价格较高，长期的零息债券需求不足，一般价格较低。综合来看，价格这一块的影响可以看成是一致的。
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