杜同学2019-10-31 13:35:13
杜同学老师，关于time weigted return的概念，除了B项能直观的描述，其他选项看不太懂
回答（1）
Robin Ma2019-10-31 16:24:50
Robin Ma同学你好，这道题目实在太偏了（考试这么考的概率不大），我觉得你选的A是正确的，A说的是在月底的时候清算下组合的价值，并且要包括重大的买卖交易，这应该是错的，因为时间加权调整法肯定是很频繁地需要进行估值，至少不会是一个月一次，而且还是越低，应该是有了重大的交易后立刻进行一次portfolio的估值的调整。C说要估计相对应的买和卖的交易的时间，这句话是正确的，既然是时间加权调整，这个过程肯定需要，D说的是计算持有期内每一个阶段的资产组合的收益率，这个也是必须的，不然你这个权重给谁呢。所以A是不需要算在这个方法里面的。
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