杜同学2019-10-31 13:28:36
杜同学老师，这道题麻烦解答一下谢谢
回答（1）
Robin Ma2019-10-31 16:05:09
Robin Ma同学你好，这个题目类似的习题集上有的，题目问你的是duration mapping，那么duration就是portfolio的平均到期日，这里题目中平均到期日是2.8年，那么结合给你的maturity-var表格并且利用插值法可以算出对应的VaR%就是1.38464，这个数字已经是VaR值的百分比形式了，最后乘以本金200，答案是2.76928，选择C
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