caramelhan2019-10-31 11:22:07
caramelhan请问这题答案最后两列 Var adj PV factor和new value是怎么算出的？貌似课上没有讲到过这个，谢谢。
回答（1）
Robin Ma2019-10-31 15:50:52
Robin Ma同学你好，这个题目基础班上课讲过，就是现金流的映射，而且习题集也有，关于这个题目的解法，直接使用PV（CF）*VaR（%）再求和的方法就可以了，答案是2.7308，第二张图给出的解答的方法，说实话实在有点绕，了解下即可，NEW zero value是用PV（CF）*（1-VaR）得到的，这个完全就是多此一举，有这时间算这个，VaR早就有了，VaR adjust PV factor是一个更不实用的办法，你拿NEW zero value除以最左边的portfolio CF就是VaR adjust PV factor（经过VaR调整的新的折现因子），这在基础班的时候老师会仔细讲一下的，但是做题要用最实用也最能理解的办法，直接想乘相加就完事了。
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