caramelhan2019-10-31 11:01:48
caramelhan这题的中性pd答案是5%，是不是错了，我算出是2.15%，帮看下，谢谢
回答（1）
Robin Ma2019-10-31 17:40:57
Robin Ma同学你好，这个题目出错了，这个notes题目也太。。。。。风险中性概率因该是100*（1-PD）/（1+rf）=95 应该这么算的，第二问也难，风险中性概率应该等于benchamark的违约率+各种risk premium，所有没有算上inflation，inflation是算在benchmark的违约概率里面的，也就是已经包含在了那1%中，这个题目第一问出错了，第二问也那么难，这题我个人觉得是一个cfa持证人出的，这些知识cfa二级里面才会有，即使在cfa里面也不考这种计算的。
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