天堂之歌

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Aspirin07222019-10-30 19:34:12

第27题,能详细解释一下0.1/80这个步骤吗?

回答(1)

Robin Ma2019-10-31 09:41:02

同学你好,这个其实是公式的一个定义,卖价差S是一个常数,流动性成本=0.5×买卖价差×组合价值,这里的买卖价差是一个百分比的概念。买卖价差=(卖价-买价)/[(卖价+买价)/2],这样计算的目的是为了避免和资产的价格重复计算,因为(卖价-买价)是一个绝对的价差,而且不同资产的量纲或者体量是不一样的,光看绝对价值是肯定不可取的,因而我们要把买卖价差转化成相对的概念。

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